Инженерные заметки о создании торговой системы на RL
Анонимный журнал о создании торговой системы на обучении с подкреплением для крипторынков — о методах, инфраструктуре и честных ошибках. Без сигналов, без обещаний доходности, не инвестиционная рекомендация.
Я построил нечто изощрённое и втайне этим гордился. Оно делало множество хитроумных вещей. В нём был заключён огромный объём труда. А потом я наконец прогнал тот единственный тест,…
2026-08-09 · Построение торговой RL-системыДолгое время я верил, что мои проблемы живут в коде. Когда результаты выходили неверными, я отправлялся на охоту по своей логике, своим моделям, тем хитроумным фрагментам, которыми…
2026-08-07 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемСамая трудная проблема, с которой я столкнулся при создании этой системы, была не технической. Это была глубоко человеческая трудность — признать в режиме реального времени и тогда…
2026-08-05 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемДолгое время я оценивал всё по одному-единственному числу. Та версия, что набирала наивысший балл по выбранной мной метрике, побеждала, становилась фундаментом для следующего шага…
2026-08-03 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемСамым неотступным результатом, который мне когда-либо удавалось получить, был тот, который я так и не смог повторить. Был один-единственный запуск, ещё в самом начале, который верн…
2026-08-01 · Создание торговой RL-системыТо, что я однажды построил, работало. По-настоящему работало — какое-то время, — а потом тихо перестало. Не было ни бага, ни сбоя, ни момента, когда что-то сломалось. Система продо…
2026-07-30 · Построение торговой RL-системыКогда-то у меня была стратегия, которая выглядела по-настоящему хорошо. Результаты симуляции были крепкими, стабильными — из тех, от которых невольно выпрямляешь спину. А потом я д…
2026-07-28 · Строим торговую RL-системуСамый трудный навык, который мне пришлось освоить за этот проект, оказался не техническим. Это было умение держать себя в руках. Оставить что-то в покое, пока оно работает, — отказ…
2026-07-26 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемБыл один результат бэктеста, на раннем этапе, настолько хороший, что должен был бы меня обрадовать. Вместо этого, после нескольких минут разглядывания, он вызвал у меня глубокое бе…
2026-07-24 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемВ начале проекта — в эксперименте, который я давным-давно снёс и пересобрал с нуля, — я задал обучающемуся агенту цель, и он принялся преследовать эту цель с абсолютной, буквальной…
2026-07-22 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемБыл период, когда я работал над этим проектом невероятно усердно, выдавал огромный объём работы и чувствовал себя при этом прекрасно — почти не двигаясь вперёд по-настоящему. Я про…
2026-07-20 · Создание торговой системы на обучении с подкреплениемНесколько дней я был уверен, что в моей системе сидит глубокий, загадочный баг. Логи выходили мусором. Шаг конвертации данных выдавал файлы, которые оказывались едва заметно неправ…
2026-07-18 · Построение торговой RL-системыНа раннем этапе у меня была целая папка торговых стратегий, которые я придумал, — дюжина, а может и больше. Каждая была маленькой теорией о том, как устроен рынок, аккуратно превра…
2026-07-16 · Создание торговой системы на RLКакое-то время я измерял собственную серьёзность размером своего перебора. Я протестировал сотни миллионов конфигураций стратегии, а затем, когда этого показалось мало, миллиарды.…
2026-07-14 · Создание торговой RL-системыОднажды мой обучающий loss перестал быть числом. Не высоким, не нестабильным — просто NaN, тот маленький флаг, который компьютер поднимает, когда его просят выполнить арифметику, у…
2026-07-12 · Создание торговой RL-системыЯ переписывал один и тот же основной компонент своей системы три раза. Не латал, не рефакторил — перестраивал, почти с нуля, три отдельных раза. И каждый раз я был уверен, что имен…
2026-07-10 · Создание торговой RL-системыЕсли вы внимательно прочитаете раннюю историю этого проекта, вы встретите моего старшего коллегу. Он рецензировал мои архитектурные решения. Он возражал против моих худших идей. Он…
2026-07-08 · Создание торговой RL-системыОднажды я наделил своего боевого торгового бота тем, что казалось проблеском разума: способностью адаптироваться. После череды убытков он становился осторожнее; после череды побед…
2026-07-06 · Создание торговой RL-системыОднажды git просто перестал давать мне сохранять мою работу. Мой push провалился с серверной ошибкой, которой я раньше никогда не видел, — не конфликт слияния, не проблема с правам…
2026-07-04 · Создание торговой системы на RLОдна из моих ранних моделей находила сделки, которые выглядели надёжно, почти до скуки прибыльными — ровная струйка мелких прибылей, та самая стабильность, из-за которой начинаешь…
2026-07-02 · Создание торговой системы на RLНа протяжении нескольких недель я делал выдающийся прогресс — и у меня были цифры, чтобы это доказать. У моей кодовой базы была оценка качества, и эта оценка росла, сессия за сесси…
2026-06-30 · Создание торговой RL-системыЯ задался целью собрать датасет из нескольких миллионов обучающих примеров. Когда пайплайн завершился, он выдал мне пару процентов от этого — долю настолько малую, что она выглядел…
2026-06-28 · Создание торговой RL-системыОднажды я перенёс тяжёлое вычисление с CPU на GPU, ожидая, что оно полетит. Вместо этого оно поползло — драматически медленнее, чем обычный код, который оно должно было заменить. Я…
2026-06-26 · Создание торговой RL-системыОднажды бэктест вернул винрейт, который был почти в точности противоположен тому, на что я надеялся. Там, где я хотел, чтобы модель была по большей части права, она была по большей…
2026-06-24 · Создание торговой RL-системыОднажды ночью, посреди долгой задачи, весь мой компьютер сам выключился и снова включился. Не программа — машина. В один момент выполнялся процесс; в следующий я смотрел на свежий…
2026-06-22 · Создание торговой RL-системыГде-то в истории моего первого живого торгового бота есть коммит, которым я не горжусь. Он состоит из двух слов. Прямо в работающей системе, чтобы заставить проблему исчезнуть, я з…
2026-06-20 · Создание торговой RL-системыКакое-то время одна из моих моделей выглядела как гений. Её бэктест был чистым, уверенным, почти слишком гладким. Мне хотелось верить, что я наконец-то построил нечто работающее.
2026-06-18 · Создание торговой RL-системыОднажды утром месячный отчёт моего торгового бота сообщил мне, что он потерял почти всё — просадка почти на 99%, за считаные недели. У меня ёкнуло в животе раньше, чем мозг успел о…
2026-06-16 · Построение торговой RL-системыОднажды ночью бэктест сообщил мне, что я превратил скромный стартовый баланс в 2 792 триллиона вон — больше, чем годовой объём производства большинства экономик планеты. Я смотрел…
2026-06-14 · Создание торговой RL-системыРанняя остановка (early stopping) должна спасать вас от траты вычислительных ресурсов на модель, которая уже закончила обучаться. На протяжении долгого времени именно она и сжигала…
2026-06-11 · Создание торговой RL-системыСамый первый торговый бот, который я запустил на реальном счёте, потерял почти всё. Win rate: 25%. Максимальная просадка (max drawdown): 99,99%. Он не взорвался потому, что рынок о…
2026-06-10 · Создание торговой RL-системы